Old-fashioned parametric models are still the best: a comparison of value-at-risk approaches in several volatility states
Old-fashioned parametric models are still the best: a comparison of value-at-risk approaches in several volatility states
Autor
Buczyński Mateusz
Punktacja ministerialna
40
Data publikacji
Dyscyplina PBN
ekonomia i finanse
Czasopismo
Journal of Risk Model Validation
Tom
14
Zeszyt
2
Strony od-do
1-20
ISSN
1753-9579
Link do źródła
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty