Instytucjonalna organizacja architektury nadzoru oraz jej konsekwencje dla efektywności nadzoru bankowego w wybranych krajach UE

Rozprawa jest częścią pracy zbiorowej pt.: Wpływ architektury systemu nadzorczego na efektywność nadzoru (na przykładzie wybranych krajów UE). Przedmiotem rozprawy są zagadnienia związane z instytucjonalną organizacją architektury nadzorczej. Działalność nadzoru stanowi kluczowy element z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego, utrzymania stabilności systemu finansowego oraz zapewnienia ochrony konsumentów. Jest to zagadnienie ważne zarówno z punktu widzenia pojedynczych obywateli, jak również całej gospodarki - także w wymiarze wykraczającym poza administracyjne granice państw. Wiedza na temat wpływu rozwiązań instytucjonalnych w zakresie organów nadzoru na ich efektywność ma istotne znaczenie, ponieważ wachlarz dostępnych rozwiązań jest szeroki, z czego w praktyce kraje chętnie korzystają. Biorąc pod uwagę obserwowane na przestrzeni ostatnich lat krajowe reformy struktur nadzorczych, a także ewolucję przenoszącą odpowiedzialność za nadzór nad bankami na poziom ponadnarodowy, temat rozprawy jest bardzo aktualny. Rozprawa ma charakter wielowymiarowy. Poszukując odpowiedzi na pytanie jaka powinna być architektura nadzoru, aby działał on efektywnie?, w rozprawie przeprowadzono szereg analiz. W oparciu o analizę materiałów źródłowych autorka podjęła próbę usystematyzowania teoretycznych zasad podziału modeli nadzoru. Ponadto, zebrana w jednym opracowaniu teoretyczna argumentacja na rzeczy wykorzystania poszczególnych rodzajów modeli nadzoru stanowi uzupełnienie dorobku literatury we wskazanym obszarze. Przeprowadzona analiza case study pozwoliła na ustrukturyzowanie modeli nadzoru nad systemem finansowym, a w szczególności bankowym w krajach Unii Europejskiej według stanu faktycznego oraz na identyfikację trendów zmian modeli nadzoru w krajach UE w latach 2008-2021. Wiedza teoretyczna i wynik przeglądu rozwiązań praktycznych posłużyły do stworzenia autorskiej definicji architektury nadzoru, którą wykorzystano dla potrzeb realizacji celu badawczego rozprawy. Co ważne, zaproponowany przez autorkę sposób definiowania architektury nadzoru jest uniwersalny i może zostać wykorzystany do dalszych badań także przez innych badaczy. Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: niektóre instytucjonalne cechy architektury nadzoru mają wpływ na efektywność nadzoru mierzoną rezultatem, osiągniętym przez krajowe banki w stress testach koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Weryfikację hipotezy badawczej przeprowadzono przy zastosowaniu metody Qualitative Comparative Analysis w wersji crisp-set dla danych dychotomicznych autorstwa Charlesa C. Ragina (1980). Wykorzystana metoda badawcza była pierwotnie przeznaczona do badań socjologicznych. Obecnie QCA z powodzeniem wykorzystywana jest we wszystkich dziedzinach nauki, w których potrzebne jest narzędzie do badań konfiguracyjnych. W wyniku przeprowadzonego badania hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie, znaleziono również odpowiedź na postawione w rozprawie pytanie. Koncepcja wykorzystania wyników ogólnounijnych stress testów koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w badaniu efektywności organów nadzoru, uzgodniona i wykorzystana przez autorki w obu częściach pracy zbiorowej jest nowatorski. Otrzymane wyniki są istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez sektor bankowy w gospodarce. Struktura rozprawy, na którą składają się trzy rozdziały podporządkowana została realizacji jej głównego celu. W części pierwszej omówiono zagadnienia teoretyczne, dokonano również przeglądu literatury przedmiotu. Rozdział drugi zawiera wyniki studium przypadku w zakresie rozwiązań praktycznych i sformułowane na ich podstawie wnioski . Ostatni rozdział prezentuje rezultaty przeprowadzonego badania.

The present dissertation is part of a collective work entitled: The influence of supervisory architecture on the effectiveness of supervision (on the example of selected EU countries). The thematic scope deals with the institutional organization of supervisory architecture. The activity of supervisory authorities is a key element for the well-functioning of the banking sector, maintaining the stability of the financial system and ensuring consumer protection. It is an important issue for individual citizens as well as for the entire economy - also beyond the administrative borders of states. Knowledge about the possible impact of institutional arrangements of supervisory authorities on their effectiveness is crucial also because the range of available solutions is wide. In practice, EU countries use different supervisory models and the variety is noticeable. Taking into consideration national reforms of supervisory structures observed in recent years and the evolution shifting the responsibility for banking supervision to the supranational level the topic of the dissertation is up to date. The research question is: what the supervisory architecture should be to make supervisory activity effective? In the dissertation, a number of analyzes were carried out to find the answer. The dissertation is multidimensional. Based on the analysis of source materials it proposes the theoretical classification of supervisory models. According to the literature review, this area need to be systematized. Additionally, the theoretical argumentation for and against each possible supervisory model collected in one study complements the literature output in this area. As a result of complex case study the thesis also describes the current state and the evolution of the financial supervisory models in UE countries since the Global Financial Crisis. Detailed information on national supervisory model solutions was used to draw conclusions about the most popular paths of changes. Finally, theoretical knowledge and the result of the review of countries practical solutions were used to create an original definition of the supervisory architecture. What is important, the way of defining institutional features of supervisory architecture proposed by the author is universal and may also be used for further research by other researchers. Next the definition was used for an empirical study purposes. The following research hypothesis was formulated: some of the institutional features of supervisory architecture may influence on the effectivity of supervision measured by the result of EU wide stress tests coordinated by the European Banking Authority. The method used to verify the research hypothesis is Qualitative Comparative Analysis. QCA was introduced by Charles Ragin in 1980s. Formally it was developed as a research method mainly for purposes of social sciences. Currently, the method is popular in many areas of researches. In the doctoral dissertation, the crisp-set QCA version was used witch is dedicated to dichotomous data. The conducted empirical research confirmed the legitimacy of the research thesis and allowed to obtain answer to the research question. The idea to use the results of EU-wide stress tests coordinated by the European Banking Authority as an indicator of the supervisory authorities effectiveness is innovative. This concept was agreed upon and used by the authors in both parts of the collective work. The obtained results are important when considering the functions performed by the banking sector in the economy. The structure of dissertation consists of three chapters. The first chapter is devoted to theoretical issues and reviews the literature on the subject. The second chapter contains the case study results and the conclusions drawn on their basis. The last part presents the outcomes of research and some concluding remarks.