On Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas
On Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas
Autor
Data publikacji
Dyscyplina PBN
matematyka
Czasopismo
Dependence Modeling
Tom
5
Strony od-do
1-19
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty