Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
Dostęp zamkniętyOn Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas
Autor
Data publikacji
2017
Dyscyplina PBN
matematyka
Czasopismo
Dependence Modeling
Tom
5
Strony od-do
1-19
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty