A simple proof of the martingale property in a semi-log-normal stochastic volatility model
A simple proof of the martingale property in a semi-log-normal stochastic volatility model
Punktacja ministerialna
14
Data publikacji
Dyscyplina PBN
matematyka
Czasopismo
Applicationes Mathematicae
Tom
45
Strony od-do
1-4
ISSN
1233-7234
Licencja otwartego dostępu
Dostęp zamknięty