GARCHNet: Value-at-Risk Forecasting with GARCH Models Based on Neural Networks
GARCHNet: Value-at-Risk Forecasting with GARCH Models Based on Neural Networks
Punktacja ministerialna
40
Data publikacji
Dyscyplina PBN
ekonomia i finanse
Czasopismo
Computational Economics
ISSN
0927-7099
Data udostępnienia w otwartym dostępie
2023-05-22
Licencja otwartego dostępu
Uznanie autorstwa