Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Oczekiwanie zmiany nastawienia credit ratings banków a kursy akcji przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego kraju

Uproszczony widok
dc.abstract.enThe aim of the paper is verifcation of the following hypothesis the share prices of banks have stronger reaction to bank credit rating announcements changes for a downgrade, both in developed and developing economies. The analysis (event study method) has been based on data from Thomson Reuters for the years 1980–2015 for 24 countries. Outlooks and watch lists proposed by all credit rating agencies have been used as an independent variable. Daily differences between the logarithmized rates of return of banks’ shares have been used as dependent variable.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorCHODNICKA-JAWORSKA, PATRYCJA
dc.date.accessioned2024-01-25T15:14:39Z
dc.date.available2024-01-25T15:14:39Z
dc.date.issued2017
dc.description.financeNie dotyczy
dc.description.number1
dc.identifier.issn2082-0976
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/114318
dc.identifier.weblinkhttps://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/PC-J29.pdf
dc.languagepol
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofKWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
dc.relation.pages105-120
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.subject.encredit rating outlook watch list credit risk event study
dc.titleOczekiwanie zmiany nastawienia credit ratings banków a kursy akcji przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego kraju
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication