Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Old-fashioned parametric models are still the best: a comparison of value-at-risk approaches in several volatility states

Uproszczony widok
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorChlebus, Marcin
dc.contributor.authorBuczyński, Mateusz
dc.date.accessioned2024-01-25T15:43:49Z
dc.date.available2024-01-25T15:43:49Z
dc.date.issued2020
dc.description.financePublikacja bezkosztowa
dc.description.number2
dc.description.volume14
dc.identifier.doi10.21314/JRMV.2020.222
dc.identifier.issn1753-9579
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/114578
dc.identifier.weblinkhttp://dx.doi.org/10.21314/jrmv.2020.222
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofJournal of Risk Model Validation
dc.relation.pages1-20
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleOld-fashioned parametric models are still the best: a comparison of value-at-risk approaches in several volatility states
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication