Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach.

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T20:15:19Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorJaworski, Piotr
dc.contributor.authorLiberadzki, Kamil
dc.contributor.authorLiberadzki, Marcin
dc.date.accessioned2024-01-25T03:29:36Z
dc.date.available2024-01-25T03:29:36Z
dc.date.issued2017
dc.description.financeNie dotyczy
dc.description.volume60
dc.identifier.doi10.1016/J.ECONMOD.2016.09.025
dc.identifier.issn0264-9993
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/108638
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationmathemathics
dc.relation.ispartofEconomic Modelling
dc.relation.pages162-168
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleHow does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach.
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication