Rozdział w monografii
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Implementacja i efektywność metod uczenia maszynowego w optymalizacji algorytmicznych strategii inwestycyjnych

Uproszczony widok
dc.abstract.plGłównym celem artykułu jest sformułowanie i przeanalizowanie metod uczenia maszynowego (machine learning, ML), adekwatnych do specyfiki zagadnienia optymalizacji parametrów strategii inwestycyjnych. Najważniejsze wyzwania wynikają z wrażliwości wyników strategii na małe zmiany parametrów oraz występowania licznych, lokalnych ekstremów, nieregularnie rozłożonych w przestrzeni rozwiązań. Metody ML, wykorzystane w artykule, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby istotnie skrócić czas obliczeń, bez dużej utraty efektywności strategii. Efektywność analizowanych metod została porównana na przykładzie trzech par aktywów, jednakże z uwagi na podobieństwo wniosków, w pracy zostały przedstawione jedynie wyniki dla kontraktów na indeksy akcyjne (indeks S&P500 i DAX) dla systemu przecięcia średnich kroczących. Metody ML były wykonywane dla dziennych danych w okresie od 1998 do 2017 roku. Główna hipoteza badawcza pracy mówi, że testowane metody ML wybierają strategie ze zbliżoną wartością do maksymalnego kryterium optymalizacyjnego, ale wykonują to działanie w istotnie krótszym czasie niż standardowe podejście przeszukujące całą siatkę parametrów.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorRyś, Przemysław
dc.contributor.authorŚlepaczuk, Robert
dc.date.accessioned2024-01-28T20:45:22Z
dc.date.available2024-01-28T20:45:22Z
dc.date.issued2019
dc.description.financeNie dotyczy
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/153759
dc.identifier.weblinkhttp://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/e-book_Rynek_kapitalowy_-_oszczednosci_i_inwestycje.pdf
dc.languagepol
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.publisher.ministerialUniwersytet Warszawski
dc.relation.bookRynek kapitałowy : oszczędności i inwestycje
dc.relation.pages83-101
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.subject.plhandel algorytmiczny
dc.subject.plstrategie inwestycyjne
dc.subject.pluczenie maszynowe
dc.subject.ploptymalizacja
dc.titleImplementacja i efektywność metod uczenia maszynowego w optymalizacji algorytmicznych strategii inwestycyjnych
dc.typeMonographChapter
dspace.entity.typePublication