Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T20:07:59Z
dc.abstract.plCelem artykułu jest porównanie jakości oszacowań otrzymywanych w wyniku zastosowania estymatorów dynamicznych modeli panelowych w odniesieniu do badań z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie transakcyjnej rezerwy płynności oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dla autorów artykułów empirycznych, służących poprawie jakości estymacji rozważanych przez nich modeli. Porównanie oszacowań przeprowadzono na podstawie symulacji Monte Carlo, wykorzystujących dane o spółkach notowanych na GPW w latach 1999-2012. Wykazano, iż długość panelu oraz występowanie korelacji między efektem indywidualnym podmiotu a początkowymi wartościami zmiennej objaśnianej determinują wybór adekwatnej metody estymacji.
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorMirota, Fryderyk
dc.contributor.authorNehrebecka, Natalia
dc.date.accessioned2024-01-26T12:13:12Z
dc.date.available2024-01-26T12:13:12Z
dc.date.issued2017
dc.description.financeNie dotyczy
dc.identifier.doi10.15611/EKT.2017.4.03
dc.identifier.issn1507-3866
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/125478
dc.languagepol
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofEkonometria
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.subject.encorporate cash holdings dynamic panel data Monte Carlo simulations selection of adequate estimation method
dc.subject.pltransakcyjna rezerwa płynności dynamiczne modele panelowe symulacje Monte Carlo dobór adekwatnej metody estymacji
dc.titleWykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication