Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Large deviations of time-averaged statistics for Gaussian processes

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T19:29:12Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorKantz, Holger
dc.contributor.authorGajda, Janusz
dc.contributor.authorChechkin, Aleksei
dc.contributor.authorWYŁOMAŃSKA, AGNIESZKA
dc.contributor.authorSIKORA, GRZEGORZ
dc.date.accessioned2024-01-25T04:59:33Z
dc.date.available2024-01-25T04:59:33Z
dc.date.issued2018
dc.description.financeNie dotyczy
dc.description.volumevol. 143
dc.identifier.doi10.1016/J.SPL.2018.07.013
dc.identifier.issn0167-7152
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/110877
dc.identifier.weblinkhttp://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2018.07.013
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofStatistics and Probability Letters
dc.relation.pages47-55
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.subject.plparametr anomalnej dyfuzji
dc.subject.plułamkowy ruch Browna
dc.subject.plstatystyka large deviation
dc.titleLarge deviations of time-averaged statistics for Gaussian processes
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication