Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

On Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas

Uproszczony widok
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorJaworski, Piotr
dc.date.accessioned2024-01-25T15:44:57Z
dc.date.available2024-01-25T15:44:57Z
dc.date.issued2017
dc.description.financeNie dotyczy
dc.description.volume5
dc.identifier.doi10.1515/DEMO-2017-0001
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/114673
dc.identifier.weblinkhttps://www.degruyter.com/view/j/demo.2017.5.issue-1/issue-files/demo.2017.5.issue-1.xml
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationmathemathics
dc.relation.ispartofDependence Modeling
dc.relation.pages1-19
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleOn Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication