Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T19:30:13Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorBattauz, Anna
dc.contributor.authorDonno, Marzia De
dc.contributor.authorSbuelz, Alessandro
dc.contributor.authorGajda, Janusz
dc.date.accessioned2024-01-25T15:58:34Z
dc.date.available2024-01-25T15:58:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.financePublikacja bezkosztowa
dc.identifier.doi10.1007/S11147-021-09180-W
dc.identifier.issn1380-6645
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/114995
dc.identifier.weblinkhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11147-021-09180-w.pdf
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofReview of Derivatives Research
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleOptimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication