Rozdział w monografii
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

On the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) in copula setting

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T19:45:40Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorJaworski, Piotr
dc.date.accessioned2024-01-29T02:00:48Z
dc.date.available2024-01-29T02:00:48Z
dc.date.issued2017
dc.description.financeNie dotyczy
dc.identifier.doi10.1007/978-3-319-64221-5_7
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/156973
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationmathemathics
dc.publisher.ministerialSpringer International Publishing
dc.relation.bookCopulas and Dependence Models with Applications: Contributions in Honor of Roger B. Nelsen
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleOn the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) in copula setting
dc.typeMonographChapter
dspace.entity.typePublication