Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Can banks default overnight? Modelling endogenous contagion on the O/N interbank market

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T19:57:46Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorGubiec, Tomasz
dc.contributor.authorOchnicki, Piotr
dc.contributor.authorSmaga, Paweł
dc.contributor.authorArendarski, Piotr
dc.contributor.authorWiliński, Mateusz
dc.date.accessioned2024-01-24T19:03:26Z
dc.date.available2024-01-24T19:03:26Z
dc.date.issued2018
dc.description.financeNie dotyczy
dc.identifier.doi10.1080/14697688.2018.1438641
dc.identifier.issn1469-7688
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/102672
dc.pbn.affiliationphysical sciences
dc.relation.ispartofQuantitative Finance
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleCan banks default overnight? Modelling endogenous contagion on the O/N interbank market
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication