Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T20:42:56Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorChlebus, Marcin
dc.date.accessioned2024-01-25T00:06:03Z
dc.date.available2024-01-25T00:06:03Z
dc.date.issued2018
dc.description.financeNie dotyczy
dc.description.number50
dc.description.volume3
dc.identifier.doi10.1515/CEEJ-2017-0014
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/106662
dc.identifier.weblinkhttp://content.sciendo.com/view/journals/ceej/3/50/article-p01.xml
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofCentral European Economic Journal
dc.relation.pages01-25
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleEWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication