Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

EWS-GARCH: New Regime Switching Approach To Forecast Value-At-Risk

Uproszczony widok
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorChlebus, Marcin
dc.date.accessioned2024-01-25T00:06:03Z
dc.date.available2024-01-25T00:06:03Z
dc.date.issued2018
dc.description.financeNie dotyczy
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/106663
dc.identifier.weblinkhttps://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0014/ceej-2017-0014.xml
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationeconomics and finance
dc.relation.ispartofCentral European Economic Journal
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleEWS-GARCH: New Regime Switching Approach To Forecast Value-At-Risk
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication