Artykuł w czasopiśmie
Brak miniatury
Licencja
ClosedAccessDostęp zamknięty
 

Revisiting linear and lognormal stochastic volatility models

Uproszczony widok
cris.lastimport.scopus2024-02-12T20:49:57Z
dc.affiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorJakubowski, Jacek
dc.contributor.authorWiśniewolski, Maciej
dc.date.accessioned2024-01-25T19:26:20Z
dc.date.available2024-01-25T19:26:20Z
dc.date.issued2020
dc.description.financePublikacja bezkosztowa
dc.description.volume122
dc.identifier.doi10.4064/BC122-10
dc.identifier.issn0137-6934
dc.identifier.urihttps://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/118581
dc.identifier.weblinkhttp://dx.doi.org/10.4064/bc122-10
dc.languageeng
dc.pbn.affiliationmathemathics
dc.relation.ispartofBANACH CENTER PUBLICATIONS
dc.relation.pages169-185
dc.rightsClosedAccess
dc.sciencecloudnosend
dc.titleRevisiting linear and lognormal stochastic volatility models
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublication